Калкулатор на съотношението риск/печалба

Какво представлява калкулаторът на съотношението риск/печалба?

Калкулаторът на съотношението риск/печалба е инструмент, който изчислява съотношението риск/печалба на дадена сделка, печалбата, която целите да реализирате, разделена на риска, който приемате да загубите, изразена като 1 : X. Метриката зад него, съотношението риск/печалба, е геометрична проверка на отделна сделка: рискът е разстоянието от цената Ви на влизане до стоп лоса, печалбата е разстоянието от влизането до тейк профита, а съотношението сравнява двете. Съотношение 1 : 2 означава, че целта стои два пъти по-далеч от влизането Ви, отколкото стопа, така че рискувате една единица, за да спечелите две. Четенето на печалбата спрямо риска по този начин е отправната точка на управлението на риска и печалбата на дадена сделка, и е входната стойност, която калкулаторът превръща в процент печеливши сделки за беззагубност.

Защо калкулаторът на съотношението риск/печалба е важен за търговията?

Калкулаторът на съотношението риск/печалба е важен за търговията, защото Ви казва, преди да поемете ангажимент, дали потенциалната печалба си заслужава риска, който поемате по дадена сделка. Дадена постановка може да има висок шанс да проработи и все пак да е слабо решение, ако печалбата е малка спрямо риска, а съотношението прави този компромис явен, вместо да го оставя на инстинкта. Пропуснете ли проверката, се озовавате в сделки, които изискват нереалистично висок процент печеливши сделки само за да излезете на нула. Онлайн търговията възнаграждава последователността, а филтрирането на всяка постановка по нейното съотношение риск/печалба е една от малкото дисциплини, които държат загубите малки, а печалбите пропорционално по-големи.

Трейдърите използват калкулатора в момента на вземане на решение, докато сделката все още е план на графиката, а не позиция в сметката. Прибягвате към него всеки път, когато сте отбелязали влизане, стоп лос и цел и искате съотношението, или когато искате да работите в обратна посока от изисквано съотношение към целта или стопа, който то предполага. Изчисляването на числата, преди да подадете поръчката, е смисълът: щом веднъж сте в сделката, съотношението вече е фиксирано.

Как се използва калкулаторът на съотношението риск/печалба във форекс търговията?

За да използвате калкулатора на съотношението риск/печалба, изберете режим, въведете цените на влизане, стоп лоса и тейк профита, и инструментът връща съотношението Ви риск/печалба и процента печеливши сделки за беззагубност.

По-долу са изброени стъпките за използване на калкулатора на съотношението риск/печалба:

1. Изберете режим на изчисление. Изберете "Имам влизане, стоп и цел", за да получите съотношението от три цени, "Решаване за цел", за да намерите тейк профита, който изисква дадено съотношение, или "Решаване за стоп", за да намерите стопа, който то предполага.
2. Въведете цената си на влизане. Това е цената, на която планирате да откриете сделката, и е референтната точка, от която се измерват и двете разстояния.
3. Въведете цената на стоп лоса си. Това е цената, при която сделката се доказва като грешна, а разликата между нея и влизането Ви е рисковата страна на съотношението.
4. Въведете цената на тейк профита си. Това е Вашето целево излизане, а разликата между него и влизането Ви е страната на печалбата в съотношението.
5. Задайте целево съотношение риск/печалба, ако решавате. В двата режима на решаване въвеждате желаното от Вас съотношение печалба спрямо риск, а инструментът връща липсващата цена на тейк профит или стоп.

Разширените опции Ви позволяват да въведете сума под риск, за да видите потенциалната загуба и печалба във валутата на сметката Ви, и да зададете броя десетични знаци на цената за прецизност на ниво тик. Създаден около форекс цени като EUR/USD, калкулаторът работи еднакво за дълги и къси сделки във форекс търговията, а резултатът се обновява всеки път, когато натиснете Изчисли.

Каква формула използва калкулаторът на съотношението риск/печалба?

Формулата, която използва калкулаторът на съотношението риск/печалба, е разстоянието на печалбата, разделено на разстоянието на риска.

В тази формула разстоянието на риска е абсолютната разлика между цената Ви на влизане и стоп лоса, разстоянието на печалбата е абсолютната разлика между влизането и тейк профита, а и двете се измерват в едни и същи единици, пипове при форекс или тикове на други пазари. Вземането на абсолютната стойност на всяко разстояние означава, че една и съща формула важи еднакво за дълги и къси сделки. Процентът печеливши сделки за беззагубност, показан до нея, идва от същите две числа, като риск ÷ (риск + печалба).

При заместване с цените по подразбиране, 100 пипа печалба ÷ 50 пипа риск = 1 : 2,00.

Формулата измерва разстоянията в цели тикове и не отчита спред или комисиона, така че връщаното от нея съотношение е чистата геометрия на сделката, а не нейният нетен резултат след разходите.

Какъв е пример за изчисление на съотношението риск/печалба?

Пример за изчисление на съотношението риск/печалба е дълга сделка на EUR/USD, открита на 1.1000, със стоп лос на 1.0950 и тейк профит на 1.1100, което дава 1 : 2,00, изчислено по следния начин:

1. Разстояние на риска = 1.1000 − 1.0950 = 50 пипа.
2. Разстояние на печалбата = 1.1100 − 1.1000 = 100 пипа.
3. Съотношение риск/печалба = 100 ÷ 50 = 1 : 2,00.
4. Процент печеливши сделки за беззагубност = 50 ÷ (50 + 100) = 33,3%.

Тъй като разстоянията са абсолютни, къса сделка с огледални цени, влизане 1.2000, стоп 1.2050 и цел 1.1900, връща същото съотношение 1 : 2,00 и същия праг на беззагубност от 33,3%. Двата режима на решаване прилагат формулата в обратна посока: от влизане 1.1000, стоп 1.0950 и изисквано съотношение 1 : 2, тейк профитът се получава 1.1100, а от същото влизане с цел 1.1100 стопът се получава 1.0950.

Как се чете резултатът на калкулатора на съотношението риск/печалба?

Резултатът на калкулатора на съотношението риск/печалба се чете, като приемете съотношението за формата на сделката, а процента печеливши сделки за беззагубност за прага на представяне, който то задава, след което преценявате и двете спрямо това колко често реално печелите. Основният резултат е съотношението риск/печалба, показано като 1 : X, където X е печалбата, реализирана за всяка единица риск. Под него процентът печеливши сделки за беззагубност превръща това съотношение в конкретен праг: минималният дял сделки, които трябва да спечелите, преди разходите, само за да избегнете загуба на пари. Той следва пряко от съотношението, така че по-голяма печалба спрямо риска винаги означава, че са нужни по-малко печалби.

Калкулаторът отбелязва три зони, които съответстват на начина, по който се чете резултатът: при 1 : 2 или по-добро отбелязва стабилна постановка и показва нужния процент печеливши сделки; между 1 : 1 и 1 : 2 отбелязва съотношението като гранично; а под 1 : 1 отбелязва постановката като неблагоприятна, защото ще трябва да печелите повече от половината от сделките си само за да излезете на нула. Прагът, който решава изхода, е Вашият собствен процент печеливши сделки, а не съотношението само по себе си: взискателна постановка 1 : 3 все пак е губеща стратегия, ако печелите само 20% от времето, докато скромна 1 : 1 работи добре, ако печелите 60%. Добро съотношение снижава прага; то не го покрива вместо Вас.

Какви са ограниченията на калкулатора на съотношението риск/печалба?

Ограниченията на калкулатора на съотношението риск/печалба са, че той измерва само геометрията на дадена сделка и пропуска разходите и вероятностите, които решават дали тя реално е печеливша. Съотношението и процентът печеливши сделки за беззагубност, които произвежда, са точни, но описват сделка без триене. Стойността за беззагубност се изчислява преди спред, комисиона и слипидж, така че реалният Ви процент печеливши сделки за беззагубност винаги е малко по-висок от показаното число; тези разходи стоят между влизането Ви и двата изхода, удължавайки риска, докато скъсяват печалбата.

Калкулаторът също измерва отделна сделка изолирано и не знае нищо за това колко често печелите, така че съотношението само по себе си не може да Ви каже дали дадена стратегия печели пари. Рентабилността идва от съчетаването на съотношението с реалния Ви процент печеливши сделки в очаквана стойност, средният резултат на сделка, която може да бъде отрицателна дори при привлекателно съотношение. Това, което връща инструментът, е оценка, базирана на риска, зависеща изцяло от цените, които въвеждате, а не финансов съвет.

Кои са често срещаните грешки при използване на калкулатора на съотношението риск/печалба в управлението на риска?

Най-често срещаните грешки при използване на калкулатора на съотношението риск/печалба са преместването на стопа след влизане, пренебрегването на търговските разходи при изчисляването на беззагубността и преследването на високо съотношение с цел, която рядко бива достигана. Всяка от тях е пропуск в управлението на риска, който прави съотношението на екрана да изглежда по-добро, отколкото сделката реално е.

• Преместване на стопа след влизане. Разширяването на стопа, за да се даде пространство на губеща сделка, задържа печалбата фиксирана, докато уголемява риска, така че реалното съотношение пада под планираното. Съотношението трябва да бъде зададено преди влизането, а не предоговорено, след като сделката вече е отворена.
• Пренебрегване на разходите при беззагубността. Процентът печеливши сделки за беззагубност е стойност преди разходи, така че третирането ѝ като реалния праг подценява колко често трябва да печелите. При сделки с тясна цел спредът и комисионата могат да повишат реалната беззагубност с няколко пункта.
• Преследване на високо съотношение. Постановка 1 : 5 изглежда превъзходно на хартия, но ако целта е толкова далеч, че цената рядко я достига, процентът печеливши сделки пада под нужните 16,7% и стратегията все пак губи. Достижима цел бие амбициозна.
• Объркване на цените при дълга и къса позиция. Поставянето на стопа и тейк профита от една и съща страна на влизането описва невъзможна сделка, а калкулаторът отбелязва това с предупреждение, за да можете да коригирате цените.

Каква е разликата между изчислението на съотношението риск/печалба и изчислението на процента печеливши сделки?

Разликата между изчислението на съотношението риск/печалба и изчислението на процента печеливши сделки е, че първото измерва размера на печалбата спрямо размера на загубата при отделна сделка, докато второто измерва колко често сделките Ви печелят в поредица от много сделки. Изчислението на съотношението риск/печалба работи с една сделка, като разделя разстоянието на печалбата ѝ на разстоянието на риска ѝ, за да опише формата на изплащането. Изчислението на процента печеливши сделки работи по поредица от сделки, като разделя броя печеливши на общия брой, за да опише честотата.

Двете се срещат в очакваната стойност: съотношението на дадена сделка задава процента печеливши сделки за беззагубност, а реалният Ви процент печеливши сделки Ви казва дали го покривате. Точно затова отлично съотношение с нисък процент печеливши сделки все пак може да губи пари, и точно затова двете стойности имат смисъл само заедно. Калкулаторът на тази страница извежда процента печеливши сделки за беззагубност от съотношението, но не измерва реалния Ви процент печеливши сделки, който е отделно изчисление.

Кои калкулатори са свързани с калкулатора на съотношението риск/печалба?

Калкулаторите, свързани с калкулатора на съотношението риск/печалба, покриват останалата част от работния процес за риск и очаквана стойност, от определянето на размера на сделката, която току-що сте преценили, до наблюдението какво причинява поредица от загуби на сметката.

По-долу са изброени калкулаторите, свързани с калкулатора на съотношението риск/печалба:

• Калкулатор на размера на позицията: превръща преценената от Вас сделка в точен размер на лота спрямо риска, който приемате, естествената следваща стъпка, щом съотношението е потвърдено.
• Калкулатор на критерия на Кели: съчетава съотношението Ви риск/печалба с процента Ви печеливши сделки, за да предложи дела от капитала, който да заложите на всяка сделка.
• Калкулатор на процента печеливши сделки: измерва колко често сделките Ви реално печелят, другата половина от очакваната стойност, спрямо която се сравнява прагът на беззагубност.
• Калкулатор на просадката: показва как поредица от губещи сделки при даден риск се натрупва в спад от връх до дъно в сметката.

FAQ

Този инструмент е с образователна цел, не е финансов съвет. Търговията с маржин носи висок риск от бърза загуба на пари. Задавайте риска и печалбата си, преди да откриете сделката, никога след това.